Vix ตัวเลือก ซื้อขาย ชั่วโมง

สิบสามสิ่งที่คุณควรทราบเกี่ยวกับตัวเลือก VIXX การค้าถ้าคุณต้องการค้าตัวเลือกในความกลัว I8217ve แสดงรายการบางอย่างด้านล่างที่คุณควรรู้ หากคุณสนใจในการลงทุนด้านความผันผวนอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวเลือกโปรดดูที่ 822010 Top Questions เกี่ยวกับความผันผวน 8220 เกี่ยวกับตัวเลือก VIX: บัญชีการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณต้องเป็นบัญชี Margin และคุณต้องลงทะเบียนเพื่อซื้อขาย Option ต่างๆ มีการซื้อขายตัวเลือกต่าง ๆ (เช่นระดับแรกอนุญาตให้มีการโทรแบบครอบคลุม) ประสบการณ์ของฉันคือการค้าตัวเลือก VIX คุณจะต้องได้รับอนุญาตให้ค้าในระดับที่สอง ระดับเหล่านี้แตกต่างจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ดังนั้นคุณจะต้องถามว่าอะไรจะต้องเป็นตัวเลือก VIX ที่ยาวนาน หากคุณเพิ่งเข้าสู่ตัวเลือกการซื้อขายนี้สูงเท่าที่คุณต้องการจะไปอย่างไรก็ตาม การขายสายเปลือยเช่นไม่ใช่เรื่องที่จะลองใหม่ คุณไม่ต้องการสิทธิ์พิเศษจากโบรกเกอร์ของคุณสำหรับตัวเลือก VIX โดยทั่วไปแล้วข้อ จำกัด ประเภทเดียวกัน (เช่นการขายสายเปลือย) ที่ใช้กับการซื้อขายตัวเลือกหุ้นของคุณจะใช้ที่นี่ ปฏิทินอนุญาตให้ใช้ aren8217t (อย่างน้อยภายในบัญชีของฉันโดยมีระดับการซื้อขาย) ซอฟต์แวร์ไม่ได้ป้องกันไม่ให้ฉันป้อนคำสั่งซื้อ แต่ใบสั่งซื้อถูกยกเลิกเมื่อฉันป้อนและฉันได้รับโทรศัพท์จาก Brokerok ฉันต้องทำอะไรตอนนี้เหตุผลสำหรับข้อ จำกัด นี้คือเนื่องจากตัวเลือก VIX พร้อมกับการหมดอายุที่ต่างกัน don8217t ติดตามกันและกันได้ดี เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในภายหลัง ตัวเลือกของกรีซสำหรับตัวเลือก VIX (เช่นความแปรปรวนโดยนัย, เดลต้า, แกมมา) ที่แสดงโดยโบรกเกอร์ส่วนใหญ่ผิด (LIVEVOL เป็นข้อยกเว้นที่น่าทึ่ง) ทางเลือกส่วนใหญ่ที่นายหน้าจัดหาให้ถือว่าดัชนี VIX เป็นตัวหลักประกันสำหรับตัวเลือกในความเป็นจริงความผันผวนของสัญญาในอนาคตที่เหมาะสมคือพื้นฐาน (เช่นสำหรับตัวเลือก May อาจเป็นฟิวเจอร์สของ VIX) หากต้องการคำนวณกรีกที่สมเหตุสมผลด้วยตัวคุณเองให้ไปที่โพสต์นี้ ในทางเทคนิคไม่ใช่พื้นฐานที่เกิดขึ้นจริง VIX futures ทำราวกับว่าพวกเขาเป็นพื้นฐานสำหรับ VIX optionsthe ราคาตัวเลือกไม่ได้ติดตาม VIX โดยเฉพาะอย่างยิ่งดี การเพิ่มขึ้นอย่างมากใน VIX จะไม่ได้รับการแสดงตัวอย่างและการลดลงอย่างมากอาจไม่ได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด นี่เป็นเรื่องใหญ่ มันเป็นความผิดหวังมากที่จะคาดการณ์พฤติกรรมของตลาดและไม่สามารถที่จะเงินสดในนั้น เวลาเท่านั้นที่ตัวเลือก VIX และ VIX รับประกันว่าจะเรียงลำดับของการแข่งขันคือในตอนเช้าของวันที่ expirationand แม้กระทั่งแล้วพวกเขาก็จะแตกต่างกันไปสองสามเปอร์เซ็นต์ ใกล้ชิดมากขึ้นในอนาคต VIX และตัวเลือก VIX ที่เกี่ยวข้องจะหมดอายุยิ่งใกล้พวกเขาจะติดตาม VIX ด้วยการนำเสนอตัวเลือกรายสัปดาห์ของ CXE8217s ควรมีตัวเลือกที่พร้อมใช้งานโดยใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์จนถึงการหมดอายุ แผนภูมิต่อไปนี้จาก CBOE แสดงความสัมพันธ์โดยทั่วไป ตัวเลือก VIX คือการออกกำลังกายแบบยุโรป นั่นหมายความว่าคุณสามารถออกกำลังกายได้จนถึงวันที่พวกเขาหมดอายุ ไม่มีขีด จำกัด ที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับวิธีการที่ต่ำหรือสูงราคาสามารถไปในตัวเลือก VIX จนถึงวันออกกำลังกาย ตัวเลือก VIX ของ In-the-Money ที่หมดอายุแล้วจะให้การจ่ายเงินเป็นเงินสด การจ่ายเงินจะพิจารณาจากความแตกต่างระหว่างราคาประท้วงและใบเสนอราคา VRO ในวันหมดอายุ ตัวอย่างเช่นการจ่ายเงินจะเท่ากับ 1.42 หากราคาการประท้วงของตัวเลือกการโทรของคุณเท่ากับ 15 และ VRO เท่ากับ 16.42 จำนวนที่หมดอายุหรือ 8220print8221 เมื่อตัวเลือก VIX หมดอายุจะได้รับภายใต้สัญลักษณ์ VRO (Yahoo) หรือ VRO (Schwab) นี่คือมูลค่าที่หมดอายุไม่ใช่เงินสดเปิด VIX ในเช้าวันพุธที่หมดอายุ ตัวเลือก VIX หมดอายุเมื่อเปิดตลาดในวันหมดอายุดังนั้นการหมดอายุตัวเลือกจะไม่สามารถซื้อขายได้ในช่วงเวลาปกติในวันนั้น ตัวเลือก VIX จะหมดอายุในวันเดียวกับตัวเลือกหุ้น เกือบทุกวันพุธดูโพสต์นี้สำหรับการหมดอายุที่จะเกิดขึ้น ระยะเวลาแปลก ๆ นี้เกิดขึ้นจากความต้องการของกระบวนการชำระบัญชีที่ตรงไปตรงมา ในวันพุธที่หมดอายุตัวเลือก SPX เฉพาะที่ใช้ในการคำนวณ VIX คือตัวที่หมดอายุภายใน 30 วันเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการนี้โปรดดูที่การคำนวณ VIX ส่วนที่ง่าย ราคาเสนอซื้อตามตัวเลือก VIX มีแนวโน้มกว้าง ฉันได้รับสามารถทำได้ดีกว่าราคาที่เสนอราคาที่ตีพิมพ์แล้ว 8211 มักใช้คำสั่ง จำกัด หากคุณมีเวลาเริ่มต้นครึ่งทางระหว่างราคาเสนอถามและเพิ่มทางของคุณไปทางด้านราคาแพงกว่าสำหรับคุณ ฉัน don8217t แนะนำให้คุณเริ่มต้นการซื้อขายตัวเลือกใน VIX ถ้าคุณ aren8217t ผู้ประกอบการค้าที่มีประสบการณ์ตัวเลือก หากคุณเป็นมือใหม่ที่มีความรู้สึกดีเหมือนตัวเลือก SPY first8230 VIX ไม่เหมือนกับหุ้นจะลดลงตามธรรมชาติจากยอดเขา ซึ่งหมายความว่า IV จะลดลงตลอดเวลา ตัวเลือก VIX เป็นผลมักจะมี IVs ต่ำสำหรับตัวเลือกในระยะยาวไม่สิ่งที่คุณเห็นมักจะมีหุ้น รายงาน CBOE รายงานว่าเวลาซื้อขายคือ 9:30 - 16.15 น. ตามเวลาตะวันออก แต่ในความเป็นจริงตัวเลือกจะไม่ซื้อขายจนกว่า VIX 8220print8221 แรกจะได้รับเมื่อค่า VIX คำนวณจากการทำธุรกรรม SPX ตัวแรก ข้อความ VIX แรกของวันนี้มักเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งนาทีหลังจากเปิด สวัสดีครับผมชอบบทความของคุณเพราะมันอธิบายทุกอย่างในรายละเอียดที่ดี I8217ve ตายในการลงทุนในตัวเลือกการซื้อขาย แต่ฉันกลัวตั้งแต่ I8217m เพียงใหม่ทั้งหมดนี้ I8217 ได้รับการค้นเว็บแล้วสำหรับเคล็ดลับและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เช่น amazondpB00JFB3V7OieUTF8mADE61CS5ZCK11038keywords038tagcfx02-20 ดี แต่เมื่อฉันเจอบล็อกของคุณฉันรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเนื่องจากบทความของคุณดูง่ายและเรียบง่าย ขอบคุณมากสำหรับการแบ่งปัน โพสต์ที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้คุณยังอาจพบนี้น่าสนใจ 6 เหตุผลในการค้าความผันผวน vixstrategiestop-6 เหตุผลเพื่อการค้าความผันผวน -2 เพื่อชี้แจงในการไปถึงการออกกำลังกายตัวเลือกเมื่อคุณไปนานโทรเพียงครั้งเดียวที่คุณจะได้รับจากมัน หมดอายุคุณ couldn8217t ขายสายก่อนหมดอายุสวัสดีเฟลิกซ์คุณสามารถขายสายได้เสมอทุกครั้งที่เปิดตลาดการออกกำลังกายถูก จำกัด ไว้เฉพาะเมื่อหมดอายุเท่านั้น ในทางปฏิบัติฉัน don8217t เห็นผลประโยชน์ใด ๆ ที่จะใช้ตัวเลือก VIX ตัวเลือกที่เป็นทั้งในหรือออกจากเงินที่หมดอายุและถ้าในเงินที่ผู้ถือจะได้รับความแตกต่างเงินสดจากราคานัดหยุดงาน กับตัวเลือกสไตล์อเมริกันมีความสามารถในการออกกำลังกายในช่วงต้นและมีบางครั้งเมื่อมันทำให้ความรู้สึกทางเศรษฐกิจที่จะทำที่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลหรืออาจจะมีการกำหนดราคาที่ไม่ถูกต้อง 8220 เนื่องจากตัวเลือกสำหรับตัวเลือก VIX เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าราคาในการเลือกไม่ได้ติดตาม VIX โดยเฉพาะอย่างยิ่ง well.8221 Techinally นี้ไม่ได้ถูกต้อง ตัวเลือกสำหรับ IS คือดัชนี vix และ SOQ คำนวณตามตัวเลือก SPX เดียวกันที่ใช้ในการคำนวณดัชนี VIX ด้วย เหตุผลที่ตัวเลือกเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นไปตามดัชนีฟิวเจอร์สและไม่ใช่ดัชนีคือการออกกำลังกายแบบยุโรปในปีพ. ศ. 8211 ตัวเลือกนี้มีลักษณะเป็นตัวเลือกสไตล์อเมริกันกับฟิวเจอร์สเป็นพื้นฐาน แต่ก็เป็นตัวเลือกสไตล์ยุโรปกับดัชนีเป็นพื้นฐาน ในทางปฏิบัตินี้ doesn8217t ทำแตกต่างกันมากเนื่องจากในวันที่ชำระบัญชีค่าเดียวกัน แต่ถ้าด้วยเหตุผลที่เป็นไปไม่ได้บางอย่างที่ดัชนีและฟิวเจอร์สจะแตกต่างกันในการตั้งถิ่นฐานราคาการใช้สิทธิอย่างเป็นทางการจะเป็น SOQ ของดัชนีไม่ใช่ราคาของ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Hi Markus ฉันยอมรับว่าฟิวเจอร์ส VIX ไม่ใช่พื้นฐานที่แท้จริงของตัวเลือก VIX และฉันได้แก้ไขโพสต์ให้มีผลดังกล่าว อย่างไรก็ตามฉัน don8217t ยอมรับว่า VIX เป็นพื้นฐาน ตามที่คุณกล่าวถึงข้อตกลงจริงใช้การคำนวณ SOQ กับชุดตัวเลือก SPX ตัวเลือกเหล่านี้จะจัดทำสัญญาแลกเปลี่ยนความแปรปรวนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีระยะเวลา 30 วันในราคาที่มีความผันผวน หากตัวเลือก VIX ตัดสินไปยังจุด VIX จะไม่แตกต่างกันโดยทั่วไปบางครั้งอาจมีจุดหลายจุดด้วยราคาเปิด VIX ความเป็นจริงก็คือ VIX Futures ทำหน้าที่เสมือนว่าเป็นพื้นฐานของชุดตัวเลือก Vix ที่เหมาะสม (เช่นความเท่าเทียมกันของการใส่คู่สัญญา) และ VIX Futures เป็นตัวกระตุ้นสำคัญสำหรับการดำรงอยู่ของตัวเลือก VIX เนื่องจากผู้ผลิตในตลาดใช้ VIX Futures เพื่อป้องกันความเสี่ยงของ VIX ตำแหน่งตัวเลือก อธิบายการกำหนดราคา VIX ทุกวันสำหรับ VIX Futures นั้นตรงไปตรงมาอธิบายได้ในแง่ของจุด VIX เป็นไปไม่ได้ เกี่ยวกับจุด 108230 การแพร่กระจายของ Bidask: คุณจะพูดได้บ่อยแค่ไหนว่าคุณรู้สึกดีขึ้นตัวอย่างเช่นเมื่อพิมพ์ข้อความนี้เราจะเรียกร้องให้มีการประท้วงในเดือนหน้าในการประท้วงครั้งที่ 15 ที่ 1.00 x 1.10 ถ้าฉันเข้าร่วมการเสนอราคาสิ่งที่เป็นโอกาสที่คนตีฉัน there8230and ถ้าฉันวางคำสั่งที่ จำกัด ที่พูด 1.05 สิ่งที่เป็นโอกาสที่ฉันจะได้รับเต็มมีฉันเข้าใจไม่วิทยาศาสตร์ของแน่นอน แต่ประสบการณ์ใด ๆ ที่คุณสามารถถ่ายทอดจะดี . Vance ฉันได้อ่านบล็อกของคุณมาสักระยะหนึ่งและฉันพบว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์ความผันผวน ฉันหวังว่าคุณจะอ่านความคิดเห็นไปยังบทความเก่าเพราะฉันมีคำถาม คุณกล่าวบ่อยๆว่าพื้นฐานที่แท้จริงของตัวเลือก VIX เป็นสัญญาในอนาคตที่ตรงกันแทนที่จะเป็นดัชนีตัวเองในขณะที่ฉันเห็นด้วยกับคุณอย่างสังหรณ์ใจฉันไม่พบการอภิปรายทางเทคนิคใด ๆ ในประเด็นนี้ (นอกเหนือจากข้อควรพิจารณาในเรื่องความเสมอภาคในการโทร) ฉันคิดถึงอะไรบางอย่างมีอะไรที่ฉันสามารถอ่านเพื่อทำความเข้าใจปัญหานี้ได้ดียิ่งขึ้น Andrea, Technically VIX futures ไม่ได้เป็นพื้นฐานของ VIX options8211 แต่ใช้อนาคตที่เหมาะสมของ VIX ที่คุณจะได้ภาพที่ถูกต้องมากขึ้นของชาวกรีกและ option8217s เบี้ยประกันภัย เนื่องจากตัวเลือก VIX ไม่อนุญาตให้มีการออกกำลังกายในช่วงต้นและมีการชำระเงินสดแนวคิดทั้งหมดของพื้นฐานไม่จำเป็นจริงๆ เพื่อให้เป็นทางด้านเทคนิคการกำหนดราคาที่แท้จริงสำหรับตัวเลือก VIX และฟิวเจอร์สคือความแปรปรวนของการเปลี่ยนแปลงวันที่ 30 วันในราคาที่มีความผันผวน That8217s อาจไม่เป็นประโยชน์ แต่ก็ยิงได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ความแปรปรวนดังกล่าวนี้ประกอบด้วย 8220strips8221 จำนวนตัวเลือก SPX ที่มีการโจมตีที่แตกต่างกันซึ่งให้ค่าความแปรปรวนที่ไม่อ่อนไหวต่อค่าสัมบูรณ์ของการอ้างอิง (SPX) รากที่สองของความแปรปรวนคือความผันผวน มีบางอย่างมากขึ้น subtlecies บาง แต่ฉันสงสัยว่าพวกเขาจะเป็นประโยชน์ สวัสดีแวนซ์ขอบคุณสำหรับการตอบกลับพร้อมท์ของคุณ ฉันใช้เพื่อการค้าตราสารอนุพันธ์อัตราดอกเบี้ยและตราสารอนุพันธ์ (จริงฉันเป็นผู้รับผิดชอบด้านวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ธนาคารอิตาลีรายใหญ่) ประมาณ 20 ปีที่แล้ว แต่ฉันไม่เคยมีโอกาสในการซื้อขายสินค้าผันผวนเพื่อตอบสนองความต้องการจากต่างประเทศ CBOE ขยาย VIX, SPX amp SPXW Options ช่วงเวลาทำการเกร็กแบดเดอร์จัดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสหรัฐสำหรับ Bloomberg Tradebook ก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับบลูมเบิร์กเกร็กซื้อขายตลาดฟิวเจอร์สและตัวเลือกในฐานะสมาชิกของแผนก COMEX ของนิวยอร์ ดูข้อมูลเต็มรูปแบบข้อมูล triggermanual data-placementbottom rolebutton tabindex0 data-original-title ชื่อ Greg Bender จอห์นการ์ดเนอร์เป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตราสารทุนที่ Bloomberg Tradebook LLC ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าที่ซื้อและขาย ด้วยประสบการณ์การค้ามากกว่า 15 ปีในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลือกใน American St. ดูรายละเอียดเต็มรูปแบบข้อมูล triggermanual data-placementbottom บทบาทแท็บ tabindex0 ชื่อข้อมูลเดิมชื่อจอห์นการ์ดเนอร์แกรี่สโตนเป็นเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์หัวหน้าสำหรับ Bloomberg Trading Solutions และผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับ เกี่ยวกับโครงสร้างตลาดข้ามสินทรัพย์ ในปี 2014 นิตยสาร The Trade ได้ตั้งชื่อให้เขาเป็นหนึ่งใน 100 อันดับแรกที่มีอิทธิพลมากที่สุด ดูข้อมูลเต็มรูปแบบข้อมูลตำแหน่ง triggermanual data-placementbottom rolebutton tabindex0 data-original title title แกรี่สโตนเพิ่มความยาวคลื่นให้กับตลาดที่เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมงเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา Chicago Board Options Exchange (CBOE) ได้เปิดตลาดซื้อขายล่วงหน้า ความผันผวนของตัวเลือก (VIX) และตัวเลือกในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบรายเดือน SampP 500 Index (SPX) และรายสัปดาห์ (SPXW) ด้วยการนำเสนอชั่วโมงการซื้อขายที่ขยาย (ETH) CBOE จะช่วยให้นักลงทุนต่างชาติมีโอกาสได้รับโอกาสในการได้รับผลกระทบจากทั้งตลาดสหรัฐอเมริกา (SPXSPXW) และความผันผวนของตลาดในสหรัฐอเมริกา (VIX) เซสชั่นขยายงานค่อนข้างแตกต่างจากเซสชั่นปกติ สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีอยู่ในระหว่าง CBOEs ETH ฟิวเจอร์ส VIX ซื้อขาย CFE (CBOE Futures Exchange) และการซื้อขายล่วงหน้าของ SampP 500 Index บนแพลตฟอร์ม CME (CME Group) Globex ช่วงเวลาที่ขยายและปกติทำงานแตกต่างกัน ETH เป็นสภาพแวดล้อมการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดในขณะที่ช่วงเวลาทำการปกติเป็นตลาดร้องโกรธแบบไฮบริด เซสชั่น ETH มีผู้ให้บริการด้านสภาพคล่องที่ได้รับการแต่งตั้งหลายราย, Lead Market Makers (LMMs) สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งสองรวมทั้งการประมวลผลใบสั่งที่ซับซ้อนผ่านทาง CBOEs Complex Order Book (COB) และการสั่งซื้อการประมูลแบบ Complex Order (COA) นอกจากนี้ ETH ยังสามารถให้สมาชิกยื่นคำสั่งซื้อที่จับคู่เพื่อดำเนินการ (เช่นการข้ามหรือบล็อก) ผ่านกลไกการซื้อขายที่เรียกว่า AIM (กลไกการปรับปรุงอัตโนมัติ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของ AIM โปรดติดต่อที่ปรึกษาด้านการดำเนินการของเรา โปรโตคอลการจับคู่จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสัญญาการเลือก ให้ดูครั้งแรกที่สัญญาตัวเลือก VIX: ผู้เข้าร่วมสามารถซื้อขายรายเดือน (SPX) และรายสัปดาห์ (SPWX) ตัวเลือกในดัชนี SampP 500 ในช่วง ETH เช่นเดียวกับตัวเลือก VIX ETH ทำงานแตกต่างจาก RTH ให้ดูที่ตัวเลือกรายสัปดาห์ของดัชนี SampP 500 ตัวเลือกรายเดือนของดัชนี SampP 500: Bloomberg Tradebook สนับสนุนการซื้อขายเซสชั่น CBOEs ยืดเยื้อกับทีมงานของ Execution Consultants ทั่วโลก เรามีความกังวลเกี่ยวกับ (สภาพคล่อง) และศักยภาพในการที่ลูกค้าจะต้องเผชิญกับพฤติกรรมที่กินสัตว์ร้ายในช่วงเวลาทำการซื้อขายที่ขยาย นี่เป็นความกังวลเดียวกับที่เรามีอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐฯในตลาดที่ขยายก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่นเราไม่ได้เสนออัลกอริทึมการจัดตำแหน่งในตลาดก่อนสหรัฐอเมริกาเนื่องจากมีโอกาสค้นพบและเดินรอบคำสั่งซื้อ ใน ETH จนกว่าสภาพคล่องจะฟื้นตัวขึ้นและที่ปรึกษาด้านการดำเนินงานและกลุ่มงานวิจัยเชิงปริมาณของเราจะเข้าใจถึงพฤติกรรมของสภาพคล่องและการโต้ตอบทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่เรามีขีดจำกัดความสามารถในการสั่งซื้อเท่านั้น ลูกค้าจะสามารถสั่งซื้อ passive และกวาดล้างก้าวร้าวผ่านราคาที่ จำกัด ของพวกเขา ลูกค้าจะยังคงสามารถเข้าถึงชุดเครื่องมือทางการค้าแบบเต็มรูปแบบของ Tradebooks ในเซสชั่นปกติได้ ข้อสังเกต: ตัวเลือกมีความเสี่ยงและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย โพสต์นี้เขียนขึ้นเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษาและการอภิปรายสำหรับนักลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น คุณต้องพูดคุยกับที่ปรึกษาด้านการดำเนินการเกี่ยวกับวิธีการใช้ตัวเลือกและ algos ในการดำเนินการเพื่อรวมสภาพคล่องของหุ้นและเพื่อดูว่าตัวเลือกและกลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับคุณ บริษัท และเป้าหมายการลงทุนของคุณหรือไม่ เอกสารการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของตัวเลือกสามารถดูได้จากที่อยู่เว็บต่อไปนี้: optionsclearingaboutpublicationscharacter-risks. jsp หรือติดต่อเราได้ที่ 212 617 3917 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจแล้วก่อนที่จะทำธุรกรรมใด ๆ ก็ได้ สำหรับโพสต์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดตัวเลือก: คลิกที่นี่เพื่ออ่าน Tradebooks โพสต์กุมภาพันธ์ 24: ตัวเลือกของสหรัฐซื้อด้านพฤติกรรมตอบสนองต่อการขยับคล่องคลิกที่นี่เพื่ออ่าน Tradebooks 16 มีนาคมโพสต์: ผู้ค้าตราสารทุนมองหาสภาพคล่องหุ้นสามารถค้นหาได้ในตัวเลือก Market คลิกที่นี่เพื่ออ่าน Tradebooks โพสต์เมื่อวันที่ 23 มีนาคม: คุณสามารถตอบสนองต่อประเด็นปัญหาสภาพคล่องของสหรัฐฯได้อย่างไรคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด Tradebook Guide เพื่อประโยชน์ของ Peg to Volatility Greg Bender เป็นที่ปรึกษาด้านการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับ Bloomberg Tradebook เขาเป็นคนที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์กและเป็นผู้รับผิดชอบด้านความครอบคลุมของลูกค้าที่ซื้อและขายทั่วโลกในการซื้อขายตลาดอนุพันธ์ในตลาดอนุพันธ์ ก่อนที่จะเข้าร่วมงานบลูมเบิร์กเกร็กซื้อขายตลาดฟิวเจอร์สและตัวเลือกในฐานะสมาชิกของแผนก COMEX ของ New York Mercantile Exchange และเป็นสมาชิกของ American Stock Exchange เขาเป็นสมาชิกของสมาคมเทคนิคตลาดและดำรงตำแหน่งช่างเทคนิคการตลาดชาร์เตอร์ด (CMT) จอห์นการ์ดเนอร์เป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตราสารทุนที่ Bloomberg Tradebook LLC ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าที่ซื้อและขาย ด้วยประสบการณ์การค้ามากกว่า 15 ปีในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางเลือกในตลาดหลักทรัพย์อเมริกันกับโกลด์แมนแซคส์และ บริษัท ในเครือจอห์นจึงมีคุณสมบัติเฉพาะที่จะช่วยให้ลูกค้าเข้าใจถึงการใช้และวิเคราะห์กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่ง่ายและซับซ้อนและกลยุทธ์การเก็งกำไรหุ้นอนุพันธ์ นอกจากนี้เขายังมีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่กว้างขวางกับทางเลือกส่วนของผู้ถือหุ้นและผู้ให้บริการด้านสภาพคล่องของอีเอฟเอฟที่ทำให้เขาสามารถสร้างการสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพและเหนือกว่า แกรี่สโตนเข้าร่วมงานกับบลูมเบิร์กมาตั้งแต่ปีพศ. 2544 ในฐานะ Chief Strategy Officer เขาเป็นผู้รับผิดชอบในการค้นพบผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและเป็นเอกลักษณ์และสร้างความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับ Tradebook เขาเริ่มเป็นนักวิเคราะห์อาวุโสก่อนที่จะได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทรดดิ้งแอ็พยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยในปีพ. ศ. 2547 เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบในการพัฒนา Tradebook ในปี 2550 ในปี 2014 เขาได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งใน 100 มืออาชีพที่มีอิทธิพลมากที่สุดในตลาดทุนโดยนิตยสาร The Trade ขณะนี้แกรี่ทำหน้าที่ใน SEC8217s ที่จัดตั้งขึ้นใหม่โครงสร้างตลาดคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษากลยุทธ์การค้าความผันผวนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยตัวเลือก VIX ชิคาโกคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ดัชนีความผันผวนของตลาดที่รู้จักกันดีในฐานะ VIX เสนอนักลงทุนและนักลงทุนมองเห็นมุมมองของนกเกี่ยวกับระดับความโลภและความกลัวตามเวลาจริงในขณะที่ให้ภาพรวมของความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับความผันผวนใน 30 วันทำการถัดไป CBOE แนะนำ VIX ในปี 1993 ขยายคำนิยามของมัน 10 ปีต่อมาและเพิ่มสัญญาฟิวเจอร์สในปี 2004 (อ่านเพิ่มเติมได้ที่: ตลาดการเงิน: เมื่อความกลัวและความโลภยึดครอง) หลักทรัพย์ความผันผวนที่นำมาใช้ในปีพ. ศ. 2552 และ พ. ศ. 2554 ได้รับความนิยมอย่างมากกับชุมชนการค้าสำหรับการป้องกันความเสี่ยงและการเล่นตามทิศทาง ในทางกลับกันการซื้อและขายเครื่องมือเหล่านี้มีผลกระทบอย่างสำคัญต่อการทำงานของดัชนีเดิมซึ่งได้เปลี่ยนจากการล้าหลังเป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำ ผู้ค้าที่ใช้งานอยู่ควรติดตาม VIX แบบเรียลไทม์บนหน้าจอตลาดของตนตลอดเวลาโดยเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดกับการดำเนินการด้านราคากับสัญญาฟิวเจอร์สดัชนีที่เป็นที่นิยมมากที่สุด ความสัมพันธ์แบบผสานความแตกต่างระหว่างเครื่องมือเหล่านี้ก่อให้เกิดการคาดการณ์ที่ช่วยในการวางแผนทางการค้าและการบริหารความเสี่ยง (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดดูที่: อ่าน Market Trends ด้วยการวิเคราะห์ Convergence-Divergence) ความคาดหวังเหล่านี้รวมถึง: Rising VIX ขึ้น SampP 500 และ Nasdaq 100 index futures ความผันผวนแบบหยาบคายที่คาดการณ์ว่าความหดตัวของความเสี่ยงและความเสี่ยงที่จะเกิดการกลับรายการลดลง Rising VIX พุ่ง SampP 500 และ Nasdaq 100 index เข้าสู่ภาวะถดถอยลู่เข้าสู่ภาวะถดถอยแนวโน้ม Falling VIX ร่วง SampP 500 และ Nasdaq 100 Index Futures รั้น Divergence ที่คาดการณ์ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและความกระหายที่มีศักยภาพสูงสำหรับการกลับหัวกลับหัวกลับหาง การปรับตัวลดลงของ VIX ขึ้น SampP 500 และ Nasdaq 100 index futures ลู่เข้าสู่ภาวะถดถอยซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการปรับ Upside Trend Day การดำเนินการที่แตกต่างกันระหว่าง SampP 500 กับ Nasdaq 100 index futures ช่วยลดความเชื่อถือได้ในการทำนายซึ่งมักจะทำให้เกิดอาการแสลง ความสับสนและเงื่อนไขที่ จำกัด ขอบเขต แผนภูมิรายวันของ VIX มีลักษณะคล้ายกับคลื่นไฟฟ้าหัวใจมากกว่าการแสดงราคาทำให้เกิดแนวตั้งแบบแนวตั้งที่สะท้อนถึงช่วงเวลาที่มีความเครียดสูงซึ่งเกิดจากตัวเร่งปฏิกิริยาทางเศรษฐกิจการเมืองหรือสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในการดูระดับสัมบูรณ์เมื่อพยายามแปลรูปแบบที่ขรุขระเหล่านี้ ตัวเลขรอบใหญ่เช่น 20, 30 หรือ 40 และใกล้กับยอดก่อนหน้า ให้ความสนใจกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้กับ EMA 50 และ 200 วัน ระดับเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวสนับสนุนหรือความต้านทาน (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่: การซื้อขายโมเมนตัมกับวินัย) VIX เข้าสู่การเคลื่อนไหวในระยะสั้น แต่สามารถคาดการณ์ได้ระหว่างช่วงเวลาที่เกิดความเครียดด้วยระดับราคาก้าวขึ้นหรือก้าวลงอย่างช้าๆเมื่อเวลาผ่านไป คุณสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนในแผนภูมิ VIX รายเดือนที่แสดง SMA 20 เดือนโดยไม่มีราคา โปรดทราบว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่ที่ระดับใกล้ 33 ในช่วงระหว่างปี 2551 ถึงปี 2551 แม้ว่าดัชนีชี้วัดจะผลักดันได้ถึง 90 เท่าในขณะที่แนวโน้มระยะยาวเหล่านี้ช่วยในการจัดเตรียมการค้าระยะสั้นได้อย่างมีประโยชน์อย่างมากในกลยุทธ์การกำหนดเวลาการตลาดโดยเฉพาะตำแหน่งที่ มีอายุอย่างน้อย 6 ถึง 12 เดือน (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดอ่าน: วิธีใช้ Average Moving To Buy Stocks) ผู้ค้าระยะสั้นสามารถลดระดับเสียงรบกวนของ VIX และปรับปรุงการตีความระหว่างวันด้วย SMA 10 บาร์วางอยู่บนตัวบ่งชี้ 15 นาที โปรดทราบว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะสูงขึ้นและลดลงในรูปแบบคลื่นเรียบที่ลดอัตราต่อรองสำหรับสัญญาณปลอม เวลาในการประเมินตำแหน่งเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีการย้อนกลับล่วงหน้าและเสร็จสิ้นการแกว่งราคาในทั้งสองทิศทาง เส้นราคาสามารถใช้เป็นกลไกกระตุ้นเมื่อข้ามด้านบนหรือด้านล่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ VIX มีความเสี่ยงที่จะมีส่วนช่วยในการปรับตัวขึ้นของดัชนีชี้วัดและขาขึ้น แต่ตราสารอนุพันธ์ได้รับผลกระทบอย่างมากจากกลุ่มผู้ค้าปลีกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ Exchange Traded Products (ETPs) เหล่านี้ใช้การคำนวณที่ซับซ้อนซึ่งจะจัดวางหลายเดือนของฟิวเจอร์ส VIX เป็นความคาดหวังระยะสั้นและระยะกลาง กองทุนความผันผวนที่สำคัญ ได้แก่ : SampP 500 VIX ฟิวเจอร์สระยะสั้น ETN (VXX) SampP 500 VIX สัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะกลาง ETN (VXZ) VIX สัญญาฟิวเจอร์สระยะสั้น ETF (VIXY) VIX สัญญาฟิวเจอร์สระยะกลาง ETF (VIXM) กำไรระยะยาวอาจเป็นประสบการณ์ที่น่าหงุดหงิดเนื่องจากมีอคติเชิงโครงสร้างที่บังคับให้มีการรีเซ็ตค่าคงที่ต่อการสูญเสียพรีเมี่ยมฟิวเจอร์ส contango นี้สามารถลบล้างผลกำไรในตลาดที่ผันผวนทำให้ความปลอดภัยลดลงต่ำกว่าตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้วยเหตุนี้เครื่องมือเหล่านี้จึงใช้กลยุทธ์ระยะยาวเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงหรือใช้ร่วมกับตัวเลือกการป้องกัน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อนี้ดู: 4 วิธีในการค้า VIX) ตัวบ่งชี้ VIX ที่สร้างขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1990 ได้สร้างผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่หลากหลายซึ่งช่วยให้นักลงทุนและนักลงทุนสามารถบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากสภาวะตลาดที่เครียด C. BOE เพื่อขยาย VIX futures trading hours ผู้ค้าที่ Chicago Board Options Exchange CBOE เปิดเผยเมื่อวันอังคารว่าจะเปิดซื้อขายดัชนีความผันผวนของตลาดเกือบตลอดวันซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายนการเพิ่มขึ้นของการซื้อขาย 23 ชั่วโมงและ 45 นาทีต่อวันในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นับจาก 14 ชั่วโมงต่อวันจะช่วยให้ CBOE ในชิคาโกเพื่อจับภาพวันซื้อขายหลักทรัพย์ในเอเชียมากขึ้น บริษัท ซึ่งเป็นเจ้าของ CBOE Futures Exchange และ Chicago Board Options Exchange ได้ประกาศแผนก่อนหน้าที่จะทำการซื้อขายโดยไม่หยุดนิ่งโดยไม่ได้ระบุวันเริ่มต้น ดัชนีความผันผวนของมันหรือที่เรียกว่า VIX เป็นมาตรวัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดความเชื่อมั่นของนักลงทุน การทบทวนกฎระเบียบที่รอดำเนินการสัปดาห์การซื้อขายของ VIX futures จะเริ่มขึ้นทุกวันอาทิตย์เวลา 5:00 น. CT (2200 GMT) และสิ้นสุดในวันศุกร์เวลา 3:15 น. CT (2015 GMT) ตามข่าวประชาสัมพันธ์ตลาดจะปิด 15 นาทีระหว่าง 3:15 น. CT (2015 GMT) และ 3:30 น. CT (2030 GMT) ในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีซึ่งจะไม่มีการซื้อขาย วันซื้อขายวันใหม่ในวันนั้นจะเริ่มต้นเวลา 3.30 น. CT (2030 GMT) ปีที่ผ่านมา CBOE เพิ่ม 5 ชั่วโมงและ 45 นาทีในรอบการซื้อขายเพื่อเพิ่มการซื้อขายในยุโรป